Przenoszenie średniej prognozy wstępnej. Jak można się domyślić, patrzymy na niektóre z najbardziej prymitywnych podejść do prognozowania. Miejmy nadzieję, że są to przynajmniej wartościowe wprowadzenie do niektórych problemów informatycznych związanych z wdrażaniem prognoz w arkuszach kalkulacyjnych. W tym duchu będziemy kontynuować od początku i zacząć pracę z prognozami średniej ruchomej. Średnie prognozy ruchome. Wszyscy znają średnie ruchome prognozy, niezależnie od tego, czy uważają, że są. Wszyscy studenci robią to cały czas. Pomyśl o swoich wynikach testowych na kursie, w którym będziesz miał cztery testy w trakcie semestru. Załóżmy, że masz 85 na pierwszym teście. Co byś przewidział dla swojego drugiego wyniku testu Jak sądzisz, co Twój nauczyciel przewidział dla twojego następnego wyniku testu Co twoim zdaniem mogą przewidzieć twoi znajomi dla twojego następnego wyniku testu Co twoim zdaniem rodzice mogą przewidzieć dla twojego następnego wyniku testu Niezależnie od wszystko, co możesz zrobić swoim przyjaciołom i rodzicom, oni i twój nauczyciel najprawdopodobniej oczekują, że dostaniesz coś w okolicy 85, którą właśnie dostałeś. Teraz załóżmy, że pomimo twojej autopromocji dla twoich przyjaciół, przeinaczasz siebie i wyobrażasz sobie, że możesz mniej uczyć się na drugi test, a więc dostajesz 73. Teraz, co się dzieje z tymi wszystkimi zainteresowanymi i beztroskimi? spodziewaj się, że dostaniesz swój trzeci test. Istnieją dwa bardzo prawdopodobne podejścia do opracowania oszacowania, niezależnie od tego, czy podzielą się nim z tobą. Mogą powiedzieć sobie: "Ten facet zawsze dmucha o swoich sprytach. Zamierza zdobyć kolejne 73, jeśli ma szczęście. Może rodzice będą starali się być bardziej pomocni i powiedzieć: "Cóż, jak dotąd dostałeś 85 i 73, więc może powinieneś pomyśleć o zdobyciu czegoś" (85 73) 2 79. Nie wiem, może gdybyś mniej imprezował i nie kręcili weasel w całym miejscu i jeśli zacząłeś robić o wiele więcej nauki, możesz uzyskać wyższy wynik. Oba te szacunki są w rzeczywistości średnią ruchomą. Pierwszym z nich jest wykorzystanie tylko ostatniego wyniku do prognozowania przyszłej skuteczności. Jest to tak zwana prognoza średniej ruchomej z użyciem jednego okresu danych. Drugi to również prognoza średniej ruchomej, ale z wykorzystaniem dwóch okresów danych. Załóżmy, że wszyscy ci ludzie, którzy wpadają w twój wielki umysł, trochę cię wkurzyli i postanawiasz zrobić dobrze w trzecim teście z własnych powodów i wystawić wyższy wynik przed swoimi cytatami. Zdajesz egzamin, a twój wynik to w sumie 89 Wszyscy, łącznie z tobą, są pod wrażeniem. Teraz masz już ostatni test semestru i jak zwykle czujesz potrzebę nakłonienia wszystkich do przedstawienia swoich przewidywań na temat ostatniego testu. Mam nadzieję, że widzisz ten wzór. Miejmy nadzieję, że widać wzór. Co według ciebie jest najdokładniejszym Gwizdkiem, podczas gdy my pracujemy. Teraz wracamy do naszej nowej firmy sprzątającej rozpoczętej przez twoją siostrę o imieniu Whistle While We Work. Masz kilka poprzednich danych dotyczących sprzedaży reprezentowanych w poniższej sekcji z arkusza kalkulacyjnego. Najpierw przedstawiamy dane dla trzyzmianowej prognozy średniej ruchomej. Wpis dla komórki C6 powinien być teraz. Teraz możesz skopiować tę formułę komórki do innych komórek od C7 do C11. Zwróć uwagę, jak średnia porusza się po najnowszych danych historycznych, ale używa dokładnie trzech ostatnich okresów dostępnych dla każdej prognozy. Powinieneś również zauważyć, że tak naprawdę nie musimy tworzyć prognoz dla przeszłych okresów, aby rozwinąć naszą najnowszą prognozę. To zdecydowanie różni się od wykładniczego modelu wygładzania. Podaję prognozy cudzysłowów, ponieważ użyjemy ich na następnej stronie internetowej do pomiaru trafności prognozy. Teraz chcę przedstawić analogiczne wyniki dla dwuletniej prognozy średniej ruchomej. Wpis dla komórki C5 powinien być teraz. Teraz możesz skopiować tę formułę komórki do innych komórek od C6 do C11. Zwróć uwagę, jak teraz dla każdej prognozy są używane tylko dwa najnowsze dane historyczne. Ponownie uwzględniłem prognozy quotpast dla celów ilustracyjnych i do późniejszego wykorzystania w walidacji prognoz. Kilka innych rzeczy, o których należy pamiętać. Dla prognozy średniej ruchomej z okresu m do prognozowania wykorzystuje się tylko m najnowsze wartości danych. Nic więcej nie jest konieczne. Dla prognozy średniej ruchomej okresu m, podczas dokonywania prognozy quotpast, zauważ, że pierwsza prognoza ma miejsce w okresie m 1. Oba te problemy będą bardzo istotne, gdy opracujemy nasz kod. Opracowanie średniej ruchomej funkcji. Teraz musimy opracować kod dla średniej ruchomej prognozy, która może być wykorzystywana bardziej elastycznie. Kod następuje. Zauważ, że dane wejściowe odnoszą się do liczby okresów, których chcesz użyć w prognozie i tablicy wartości historycznych. Możesz przechowywać go w dowolnym skoroszycie, który chcesz. Funkcja MovingAverage (Historyczne, NumberOfPeriods) Jako pojedyncze zadeklarowanie i inicjalizacja zmiennych Dim Pozycja jako zmienny licznik wymiaru jako całkowita liczba wymiarów Dim Dimit as Single Dim HistoricalSize jako liczba całkowita Inicjowanie zmiennych Counter 1 Akumulacja 0 Określanie rozmiaru tablicy historycznej HistoricalSize Historical. Count dla licznika 1 na NumberOfPeriods Kumulacja odpowiedniej liczby ostatnio obserwowanych wartości Akumulacja akumulacja Historycznie (HistoricalSize - NumberOfPeriods Counter) MovingAverage Accumulation NumberOfPeriods Kod zostanie wyjaśniony w klasie. Chcesz umieścić funkcję w arkuszu kalkulacyjnym, aby wynik obliczeń pojawiał się tam, gdzie powinien być następujący. Zasięg arkusza kalkulacyjnego True Range 038 Samouczek Dowiedz się, w jaki sposób inwestorzy używają średniego prawdziwego zakresu jako wskaźnika zatrzymania przy kupowaniu strategii sprzedaży wzmacniacza, oraz dowiedz się, jak jest obliczany w Excelu. Zasięg 882 jest różnicą między maksymalną i minimalną ceną w danym dniu i jest często używany jako wskaźnik zmienności. Jednak handel jest często wstrzymywany, jeśli ceny wzrosną lub zmniejszą się o dużą kwotę w ciągu jednego dnia. Jest to czasami obserwowane w handlu towarami i może prowadzić do rozbieżności między cenami otwarcia i zamknięcia między dwoma kolejnymi dniami. Dzienny zasięg niekoniecznie będzie przechwytywał te informacje. J. Welles Wilder wprowadził prawdziwy zasięg i średni zakres rzeczywisty w 1978 roku, aby lepiej opisać to zachowanie. Prawdziwy zakres obejmuje różnicę między cenami zamknięcia i otwarcia między dwoma kolejnymi dniami. Prawdziwy zasięg to największa różnica między wczorajszym dniem dzisiejszym8217 i dzisiejszym8217s niska różnica między wczoraj8217s blisko i dzisiaj8217s wysoka różnica między dzisiaj8217s wysoka a dzisiejsza8217s niska Początkowa wartość prawdziwego zasięgu to po prostu dzienny wysoki minus dzienny niski. Średni prawdziwy zakres (ATR) jest wykładniczą średnią z dni n-dniowych. i może być przybliżone przez to równanie. gdzie n jest oknem średniej ruchomej (zwykle 14 dni), a TR jest prawdziwym zakresem. ATR jest zwykle inicjalizowany (do t 0) z n-dniową średnią średnią TR. Średni prawdziwy zasięg nie wskazuje kierunku rynku, ale po prostu zmienności. Dzięki temu równanie nadaje ostatniemu ruchowi cenowemu większe znaczenie, służy do pomiaru nastrojów na rynku. Zwykle służy do analizy ryzyka związanego z zajęciem określonej pozycji na rynku. Jednym ze sposobów na to jest przewidywanie codziennych ruchów w oparciu o historyczne wartości ATR i odpowiednio wchodzenie na rynek lub opuszczanie go. Na przykład dzienna stop-loss może być ustawiona na 1,5 lub 2 razy większy od średniego rzeczywistego zasięgu. Daje to możliwość naturalnej zmiany cen aktywów w ciągu dnia handlowego, ale nadal określa rozsądną pozycję wyjścia. Co więcej, jeśli historyczny historyczny przedział rzeczywisty kurczy się, a ceny rosną w górę, może to wskazywać, że nastroje na rynku mogą się zmienić. W połączeniu z zespołami Bollingera. Średni prawdziwy zasięg jest skutecznym narzędziem do strategii transakcyjnych opartych na zmienności. Oblicz średni zakres rzeczywisty w Excelu Ten arkusz kalkulacyjny Excel wykorzystuje dzienne ceny akcji dla BP przez pięć lat od 2007 (pobrane z tego arkusza kalkulacyjnego). Arkusz kalkulacyjny jest w pełni opisany równaniami i komentarzami, aby pomóc Ci zrozumieć. Poniższy arkusz kalkulacyjny ma jednak o wiele więcej sprytów. Automatycznie wykreśla średni prawdziwy zasięg, względny indeks siły i historyczną zmienność z danych, które automatycznie pobiera z Yahoo Finance. Wprowadź następujące informacje: giełda giełdowa okresy obliczania daty początkowej i końcowej dla ATR, RSI i zmienności historycznej Po kliknięciu przycisku arkusz kalkulacyjny pobiera notowania giełdowe z Yahoo Finance (konkretnie dzienne otwarte, zamknięte, wysokie i niskie ceny między dwie daty). Następnie kreślony jest średni prawdziwy zasięg i zmienność historyczna. Jest to bardzo prosta w użyciu I8217d miłość, aby usłyszeć, co myślisz lub jeśli masz jakieś ulepszenia. 11 myśli na temat ldquo Średni arkusz kalkulacyjny True Range 038 Samouczek rdquo Podobnie jak darmowy arkusz kalkulacyjny Master Baza wiedzy Ostatnie wpisyTEMA - szybkie podsumowanie Potrójna wykładnicza średnia ruchoma (TEMA) to kolejna gładsza i szybsza wersja opracowana przez Patricka G. Mulloy w 1994 roku. Ponownie, idea wskaźnik TEMA ma nie tylko przyjmować kolejną EMA z iteracji EMA, ale także eliminować czynnik opóźniający obecny w tradycyjnej EMA. Formuła wskaźnika DEMA Potrójna wykładnicza średnia ruchoma (TEMA) łączy pojedynczą EMA, podwójną EMA i potrójną EMA, zapewniając mniejsze opóźnienie niż jedna z tych trzech średnich. Handel ze wskaźnikiem TEMA Handel przy użyciu TEMA jest podobny do handlu ze wskaźnikiem DEMA. Możesz zastąpić zwykłą EMA TEMA lub możesz przetestować sygnały crossover, gdy używasz dwóch wskaźników TEMA. Kopiowanie praw autorskich Wskaźniki Forex
No comments:
Post a Comment